数字货币套利变得简单:初学者指南

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买入低价,卖出高价 – 理论上数字货币套利听起来很容易,但情况并非总是如此随着数字货币交易仍处于起步阶段,市场遍布全球,交易所之间的价格差异有时会有很大差异。数字货币套利允许您利用这些价格差异,在价格低的一个交易所购买加密,然后立即在价格高的另一个交易所卖出。但是,在开始交易之前,您需要注意几个重要的风险和陷阱。

本指南中有什么内容

l什么是数字货币套利?

l套利如何运作

l不同的套利方法

l比较数字货币交换

l套利案例研究

l潜在的收益

l涉及的风险

l最后一些指针

一、什么是数字货币套利?

套利是指在不同市场同时买卖资产,以从这些市场之间的价格差异中获利。在一个关于数字货币套利如何运作的高度简化的例子中,你会搜索一个在交易所A上比在交易所B上便宜的特定货币。然后你在交易所A上买货币,在交易所B上以更高的价格出售货币,并在区别。

套利交易的概念并不是一个新概念,多年来一直存在于股票,债券和外汇市场。然而,旨在发现价格差异并在不同市场执行交易的定量系统的开发使得大多数零售交易商无法进行套利交易。

然而,在数字货币领域仍然存在套利机会,其中交易量的快速增长和交易所之间的低效率导致价格差异的产生。流动性较高的较大交易有效地推动了其他市场的价格,较小的交易所跟随较大的交易对手设定的价格。然而,较小的交易所不会立即跟随大型交易所设定的价格,这是套利机会出现的地方。

二、数字货币套利如何运行

通常通过两个不同市场之间的交易量差异来实现套利。这背后的原因很简单:在交易量高的市场中,特定货币具有合理的流动性,价格通常更便宜。同时,在特定货币供应有限的市场中,它将更加昂贵。通过从前者购买并即时卖出后者,交易者理论上可以从差异中获利。

然而,套利机会也存在于相反的方向,您可以在较小的交易所买入并在较大的交易所卖出。最近数字货币普及的激增导致全球许多交易所的交易量急剧增加。这些交易所没有联系,某些交易所的交易量较低可能意味着所列价格不会立即适应交易所平均值。结果,这就产生了套利者可能潜在利用的价格差异。

最着名的加密交换价格差异的例子是一种被称为泡菜溢价”的现象,在2018年1月,韩国比特币(BTC)的价格比全球价格上涨了50%以上

三、如何进行套利?

数字货币套利的最基本方法是手动完成所有事情 – 监控市场价格差异,然后进行交易并相应地转移资金。但是,在线提供了几种数字货币套利机器人,旨在尽可能简单地跟踪价格变动和差异。在线或移动交易应用程序(阿尔法量化套利v:xq010130)也可以简化市场监控流程。

值得指出的是,对冲基金越来越多地进入数字货币领域。例如,新加坡对冲基金Kit Trading为加密套利基金筹集了1000万美元,并计划加入2017年推出的80多个加密对冲基金。套利交易者可以使用多种策略来获利,包括以下内容:

l简单套利:在不同的交易所立即购买和出售相同的货币。

l三角套利:这个过程涉及利用三种货币之间的价格差异。例如,以美元购买BTC,卖出它以赚取欧元,然后将这些欧元兑换成美元。

l收敛套利:这种方法涉及在一个被低估的交易所买入一枚货币,并在另一个被高估的交易所卖空同一枚货币。当两个单独的价格在中间点相遇时,您可以从收敛量中获利。

四、加密套利的一个简单例子

为了解释套利是如何运作的,让我们来看一个假设的案例研究。让我们假设我们有两个交换都列出了比特币:

l交易所A是交易量很大的主要交易所。BTC在这个交易所的价格是8,800美元。

l交易所B是交易量较小的交易所。BTC在这个交易平台的价格是8,805美元。

现在让我们假设有一个重要的公告,可能会鼓励人们购买BTC,例如美国国税局宣布所有BTC存款永远不会纳税。这引发了对BTC的广泛需求,大多数买家前往最大的交易所,因为他们提供了购买数字货币的最简单方法。

这种买家激增导致交易所A等大型交易所的BTC价格上涨,而交易所B的交易量减少,而且其价格对市场变化的反应较慢。BTC在交易所A上达到9,240美元,但在交易所B上涨到9,070美元,这是套利进入的地方。您可以执行以下操作:

1.在Exchange B上以9,070美元的价格购买BTC。

2.将您的BTC转移到Exchange A.

3.以9,240美元的价格在交易所A出售您的BTC,每BTC获利140美元。

请注意,此示例完全是假设的,忽略了交易和转账费用,交易处理时间以及交易之间的潜在价格变动。

五、套利的潜在好处

你为什么要考虑数字货币套利?有几个原因:

·快速(可能)获利的方式。您可以在完成所有相关交易的时间内完成套利交易。与在以后销售之前采用传统方法购买和持有数字货币相比,这提供了实现收益的潜力。

·交流范围广泛。CoinMarketCap称,在撰写本文时(2/12/18),您可以在全球180多个交易所买卖数字货币。有这么多交易所,价格差异很大。

·加密市场还处于起步阶段。数字货币交易在很大程度上是不受管制和脱节的,交易所之间的信息传递很慢。与许多受欢迎的投资市场相比,交易商也更少,竞争也更少,所有这些都可能带来潜在的套利机会。

·数字货币是不稳定的。选择比特币或任何其他顶级交易数字货币,并查看图表显示过去12年的价格。这是了解加密价格的波动性的一种很好的方法 – 无论哪里出现波动,交易所之间都存在价格差异的可能性。

六、数字货币套利的风险

数字货币套利在理论上听起来像小菜一碟,为什么不是每个人和他们的狗都这样做呢?那么,您需要克服几个障碍,并且为了有利可图地交易,您需要愿意接受的风险:

·KYC规定。了解您的客户(KYC)法规可能会阻碍许多交易所进入。例如,您可能需要在交易所所在的国家/地区持有银行帐户才能允许进行交易,或者您可能需要先验证您的帐户(可能需要24小时或更长时间)贸易。

·在交易所存储货币要进行套利交易,您需要在加密交易所存储货币,以便随时可以使用。有很多交易被黑客入侵的例子,更不用说从客户那里偷钱了,所以在开始之前你需要意识到这种风险。

·交换费用。大多数加密交易所收取交易费用,存款和/或取款费用有时也适用。在确定交易的盈利能力时,您需要将这些费用计入您的计算中。

·通常需要大量交易。一旦考虑到处理延迟和所有适用的费用,成功套利交易的利润可能很小。因此,您通常需要购买和出售大量加密才能放大您的回报。

·提款限额。如果您想进行大宗交易,请注意许多交易所限制您每天可以从您的钱包中提取的金额,因此可能无法提取您想要执行有利可图的套利交易的货币。

·未能及时执行。套利的另一个风险是市场可能会对您不利,或者在您执行卖出交易之前可能会发生交易。数字货币非常不稳定,因此在将资金从一个交易所转移到另一个交易所所需的时间内,价格可能会快速逆转。

·交易缓慢。随着近期全球数字货币市场交易量的激增,许多交易所一直在努力跟上需求。有许多延迟提款的情况,如果您希望尽快转移资金,可能会出现很大问题。交易时间也可能因您转移的货币而异 – 例如,以太(ETH)交易的处理速度比BTC转账快得多。

·竞争风险。随着越来越多的交易者意识到套利的潜在优势,交易的竞争可能会加剧。

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